Amibroker Trading ระบบ ตัวอย่างเช่น

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายหมายเหตุ: หน้านี้ถูกแปลโดยซอฟต์แวร์เครื่องแปลภาษาคลิกที่นี่เพื่อรับภาษาอังกฤษคุณอาจสนใจในบทเรียนก่อนหน้านี้ก่อนเริ่มต้นการใช้งาน AFL ขั้นแรกคุณต้องมีระบบการซื้อขายซึ่งอาจเป็นแบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้ง่าย เป็นพารามิเตอร์บางอย่างเป็นระยะเวลาเฉลี่ยที่ตัดสินใจว่าจะให้ระบบที่เหมาะสมเช่นมีความเหมาะสมสำหรับระยะยาวหรือระยะสั้นอย่างไรจะตอบสนองต่อหุ้นผันผวนสูง ฯลฯ การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นกระบวนการของการหาค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์เหล่านั้นให้ผลกำไรสูงสุดจาก ระบบสำหรับสัญลักษณ์ที่กำหนดหรือผลงานของสัญลักษณ์ AmiBroker เป็นหนึ่งในไม่กี่โปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณในหลาย ๆ สัญลักษณ์ได้ในครั้งเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณคุณต้องกำหนดจากพารามิเตอร์ไม่เกินสิบตัวที่จะปรับให้เหมาะสมคุณตัดสินใจได้ สิ่งที่เป็นค่าต่ำสุดและสูงสุดที่ยอมรับได้ของพารามิเตอร์และในสิ่งที่เพิ่มขึ้นค่านี้ควรได้รับการปรับปรุง AmiBroker แล้วดำเนินการทดสอบกลับหลายระบบโดยใช้ A LL การรวมค่าพารามิเตอร์ที่เป็นไปได้เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิ้น AmiBroker จะแสดงรายการผลการจัดเรียงตามกำไรสุทธิคุณสามารถเห็นค่าของพารามิเตอร์การเพิ่มประสิทธิภาพที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการกำหนดสูตร AFL การปรับแต่งในเครื่องทดสอบหลังได้รับการสนับสนุนผ่านฟังก์ชันใหม่ เรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพไวยากรณ์ของฟังก์ชันนี้เป็นดังนี้. การเพิ่มประสิทธิภาพตัวแปรอธิบาย, ค่าเริ่มต้น min ขั้นตอนสูงสุดตัวแปร - เป็นตัวแปร AFL ปกติที่ได้รับการกำหนดค่าที่ส่งคืนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยโหมด backtesting ปกติการสแกนและโหมดการทำงานชั่วคราวฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพจะส่งกลับค่าดีฟอลต์ ค่าดังนั้นการเรียกใช้ฟังก์ชันข้างต้นจะเทียบเท่ากับค่าเริ่มต้นของตัวแปรในโหมดการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจะส่งกลับค่าต่อเนื่องตั้งแต่นาทีถึงสูงสุดรวมกับขั้นตอนการก้าวคำอธิบายคือสตริงที่ใช้ในการระบุตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพและแสดงเป็นชื่อคอลัมน์ใน ผลลัพธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ list. default เป็นค่าดีฟอลต์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผลตอบแทนในการสำรวจ , ตัวบ่งชี้ความเห็นการสแกนและโหมดการทดสอบกลับตามปกติ min คือค่าต่ำสุดของตัวแปรที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม max คือค่าสูงสุดของตัวแปรที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมขั้นตอนคือช่วงเวลาที่ใช้สำหรับเพิ่มค่าจากนาทีเป็น max. AmiBroker สนับสนุน ไม่เกิน 64 สายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจึงไม่เกิน 64 ตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพโปรดทราบว่าถ้าคุณใช้การเพิ่มประสิทธิภาพหมดจดแล้วเป็นความคิดที่ดีจริงๆเพื่อ จำกัด จำนวนของตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพเพียงโทร few. Each เพิ่มประสิทธิภาพสร้างสูงสุด - นาทีขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพลูปและหลายสาย ตัวอย่างเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพสองพารามิเตอร์โดยใช้ 10 ขั้นตอนจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ 10 10 100 loops. Call เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงครั้งเดียวต่อตัวแปรที่จุดเริ่มต้นของสูตรของคุณเป็นแต่ละสายสร้างวงจรการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่การเพิ่มประสิทธิภาพหลายสัญลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดย AmiBroker พื้นที่การค้นหาที่มากที่สุดคือ 2 64 10 19 10,000,000,000,000,000,000 ชุดค่าผสม 1 การเพิ่มประสิทธิภาพตัวแปรแบบ Single. sigavg Optimize S ignal average 9 2 20 1. ซื้อ Cross MACD 12 26, Signal 12 26 sigarg ขายสัญญาณ Cross 12 26 sigar, MACD 12 26.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ 2 ตัวแปรเหมาะสำหรับ 3D charting. per เพิ่มประสิทธิภาพต่อ 2 5 50 1 ระดับระดับการเพิ่มประสิทธิภาพ 2 2 150 4 ซื้อ Cross CCI ต่อระดับการขาย Cross Level, CCI ต่อ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพตัวแปร Multiple 3 ตัวแปรเพิ่มประสิทธิภาพ MACD Fast 12 8 16 1 mslow เพิ่มประสิทธิภาพ MACD ช้า 26 17 30 1 sigarg เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณเฉลี่ย 9 2 20 1. ซื้อ Cross MACD mfast , mslow สัญญาณ mfast, mslow, sigarg ขายสัญญาณ cross mfast, mslow, sigarg, mfast MACD, mslow หลังจากป้อนสูตรเพียงคลิกปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพในหน้าต่างการวิเคราะห์อัตโนมัติ AmiBroker จะเริ่มทดสอบชุดค่าผสมของตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นไปได้ทั้งหมดและรายงานผลใน รายการหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพจะทำรายการผลลัพธ์จะแสดงเรียงตามกำไรสุทธิตามที่คุณสามารถเรียงลำดับผลลัพธ์โดยคอลัมน์ในรายการผลลัพธ์ใด ๆ มันเป็นเรื่องง่ายที่จะได้รับค่าที่ดีที่สุดของพารามิเตอร์สำหรับการเบิกต่ำสุดจำนวนต่ำสุดของการค้า, prof ที่ใหญ่ที่สุด ปัจจัยที่ได้รับการยอมรับจากตลาดต่ำที่สุดและผลตอบแทนรายปีที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่ปรับเปลี่ยนคอลัมน์สุดท้ายของรายการผลลัพธ์แสดงค่าของตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการทดสอบเมื่อคุณตัดสินใจว่าชุดพารามิเตอร์ใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดสิ่งที่คุณต้องทำคือแทนที่ค่าเริ่มต้น ค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกฟังก์ชันที่มีค่าที่ดีที่สุดในขั้นตอนปัจจุบันคุณจะต้องพิมพ์พวกเขาด้วยมือในหน้าต่างการแก้ไขสูตรพารามิเตอร์ที่สองของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน call. Displaying แผนภูมิการเพิ่มประสิทธิภาพ 3D เคลื่อนไหวเพื่อแสดงกราฟการเพิ่มประสิทธิภาพ 3D คุณต้องใช้สอง - การเพิ่มประสิทธิภาพตัวแปรสองประการแรกการเพิ่มประสิทธิภาพสองตัวแปรต้องใช้สูตรที่มี 2 การเรียกใช้ฟังก์ชันเพิ่มประสิทธิภาพตัวอย่างสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพสองตัวแปรมีลักษณะดังนี้ this. per เพิ่มประสิทธิภาพต่อ 2 5 50 1 ระดับระดับการเพิ่มประสิทธิภาพ 2 2 150 4. ซื้อ Cross CCI ต่อ, - Cross Sell Level, CCI ต่อหลังจากป้อนสูตรที่คุณต้องคลิกปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อการเพิ่มประสิทธิภาพเสร็จสมบูรณ์คุณควรคลิกที่ลูกศรลงบนปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพและเลือก ดูกราฟการเพิ่มประสิทธิภาพ 3D ในไม่กี่วินาทีพล็อตพื้นผิวสามมิติที่มีสีสันจะปรากฏในหน้าต่างมุมมองกราฟ 3D ตัวอย่างแผนภูมิ 3D ที่สร้างขึ้นโดยใช้สูตรข้างต้นแสดงไว้ด้านล่างโดยค่าเริ่มต้นแผนภูมิ 3D จะแสดงค่าของกำไรสุทธิกับตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพ กราฟของพื้นผิว 3D สำหรับคอลัมน์ใด ๆ ในตารางผลการเพิ่มประสิทธิภาพเพียงคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงมันลูกศรสีฟ้าจะปรากฏขึ้นแสดงว่าผลการเพิ่มประสิทธิภาพถูกจัดเรียงตามคอลัมน์ที่เลือกแล้วเลือกดูกราฟการเพิ่มประสิทธิภาพ 3D อีกครั้งด้วยการแสดงผลว่าระบบของคุณ พารามิเตอร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการซื้อขายคุณพร้อมที่จะตัดสินใจว่าค่าพารามิเตอร์ที่ผลิตเปราะบางและสร้างประสิทธิภาพของระบบที่มีประสิทธิภาพการตั้งค่าที่รัดกุมเป็นภูมิภาคในกราฟ 3D ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในผังพื้นผิวแผนภูมิการเพิ่มประสิทธิภาพ 3D เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันไม่ให้เกิดเส้นโค้ง - เหมาะสมเหมาะสมหรือมากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพเกิดขึ้นเมื่อระบบมีความซับซ้อนกว่าที่จะต้องมีและ al l ความซับซ้อนนั้นมุ่งเน้นไปที่สภาวะตลาดที่อาจไม่เกิดขึ้นอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในแผนภูมิการเพิ่มประสิทธิภาพ 3D แสดงพื้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพที่มากเกินไปคุณควรเลือกพื้นที่พารามิเตอร์ที่สร้างพื้นที่กว้างและกว้างบนแผนภูมิ 3D สำหรับการซื้อขายในชีวิตจริงของคุณ การผลิตกำไร spikes จะไม่ทำงานอย่างน่าเชื่อถือในการซื้อขายจริงตัวควบคุมแผนภูมิ chart. AmiBroker ของมุมมองแผนภูมิ 3D มีความสามารถในการรับชมทั้งหมดที่มีการหมุนภาพเต็มและภาพเคลื่อนไหวตอนนี้คุณสามารถดูผลลัพธ์ของระบบจากมุมมองที่เป็นไปได้ทุกคุณสามารถควบคุมตำแหน่งและพารามิเตอร์อื่น ๆ ของแผนภูมิโดยใช้เมาส์แถบเครื่องมือและแป้นพิมพ์ลัดสิ่งที่คุณจะหาได้ง่ายขึ้นสำหรับคุณด้านล่างนี้คุณจะพบรายการ - เพื่อหมุน - กดปุ่มเมาส์ซ้ายและย้ายไปในทิศทาง XY - เพื่อซูมเข้า, ซูมออก - พัก ลงปุ่มเมาส์ขวาและย้ายไปในทิศทาง XY - เพื่อย้ายแปล - กดปุ่มเมาส์ซ้ายและคีย์ CTRL และย้ายไปในทิศทาง XY - เพื่อเคลื่อนไหว - ค้างไว้ ลากเมาส์ปุ่มซ้ายลากอย่างรวดเร็วและปล่อยปุ่มในขณะที่ลาก SPACE - เคลื่อนไหวอัตโนมัติหมุนแป้นลูกศรซ้าย - หมุน Vert ซ้ายคีย์ลูกศรขวา - หมุน Vert ขวาขึ้นแป้นลูกศร - หมุน Horiz ขึ้นลงแป้นลูกศร - หมุน Horiz ลง NUMPAD PLUS - ใกล้ ซูมออก NUMPAD - MINUS - ซูมออก NUMPAD 4 - เลื่อนไปทางซ้าย NUMPAD 6 - เลื่อนไปทางขวา NUMPAD 8 - เลื่อนขึ้น NUMPAD 2 - เลื่อนลง PAGE UP - ระดับน้ำขึ้น PAGE DOWN - ระดับน้ำลดลงการเพิ่มประสิทธิภาพแบบไม่จำกัดความของสมาร์ท AmiBroker now มีการเพิ่มประสิทธิภาพที่ชาญฉลาดไม่ครบถ้วนนอกเหนือจากการค้นหาปกติอย่างละเอียดถี่ถ้วนการค้นหาที่ไม่ครอบคลุมจะเป็นประโยชน์ถ้าจำนวนชุดพารามิเตอร์ทั้งหมดของระบบการซื้อขายที่ระบุมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะเป็นไปได้สำหรับการค้นหาที่ละเอียดถี่ถ้วนการค้นหาที่ละเอียดอ่อนสมบูรณ์ดีตราบเท่าที่มี เหมาะสมกับการใช้งาน Let 's บอกว่าคุณมี 2 พารามิเตอร์แต่ละตั้งแต่ 1 ถึง 100 ขั้นตอน 1 ที่ 10000 ชุด - สมบูรณ์ OK สำหรับการค้นหาหมดจดขณะนี้มี 3 พารามิเตอร์ที่คุณได้ 1 ล้านชุด - ยังคงเป็น OK สำหรับ sear หมดแรง ch แต่สามารถ lenghty ด้วย 4 พารามิเตอร์คุณมี 100 ล้านชุดค่าผสมและมี 5 พารามิเตอร์ 1 100 คุณมี 10 พันล้านชุดค่าผสมในกรณีนี้จะใช้เวลาในการตรวจสอบทั้งหมดมากเกินไปและนี่คือพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สมาร์ท - วิธีการค้นหาสามารถแก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาที่เหมาะสมโดยใช้การค้นหาที่ละเอียดอ่อนต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ง่ายที่สุดในการใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบไม่ถี่ถ้วนในกรณีนี้ CMA-ES.1 เปิดสูตรของคุณในเครื่องมือแก้ไขสูตร 2 เพิ่มข้อมูลนี้ บรรทัดเดียวที่ด้านบนของสูตรของคุณ OptimizerSetEngine cmae คุณสามารถใช้ spso หรือ trib here.3 Optional เลือกเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณใน Automatic Analysis การตั้งค่าแท็บ Walk-Forward การเพิ่มประสิทธิภาพฟิลด์เป้าหมายหากคุณข้ามขั้นตอนนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ CAR ผลตอบแทนประจำปี MDD สารประกอบหารด้วย drawdown. Now สูงสุดถ้าคุณใช้การเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้สูตรนี้จะใช้วิวัฒนาการใหม่ไม่ถี่ถ้วน CMA-ES optimizer. How ไม่ทำงานการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นกระบวนการของการหานาที imum หรือสูงสุดของฟังก์ชันที่กำหนดระบบการซื้อขายใด ๆ ที่สามารถพิจารณาเป็นฟังก์ชันของจำนวนอาร์กิวเมนต์ปัจจัยการผลิตเป็นพารามิเตอร์และข้อมูลใบเสนอราคาผลลัพธ์เป็นเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณว่า CAR MDD และคุณกำลังมองหาฟังก์ชันที่กำหนดให้สูงสุดบางส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพสมาร์ท อัลกอริธึมทางพันธุกรรมและบางส่วนขึ้นอยู่กับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่มนุษย์ได้รับมา - CMA-ES อัลกอริธึมเหล่านี้ถูกใช้ในหลาย ๆ ด้านเช่นการเงินป้อน PSO finance หรือ CMA - ES ใน Google และคุณจะได้พบกับข้อมูลจำนวนมากวิธีการที่ไม่สมบูรณ์หรือสมาร์ทจะหาเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดในระดับโลกหรือระดับท้องถิ่นเป้าหมายของหลักสูตรคือการค้นหาหลักสูตรระดับโลกหนึ่ง แต่หากมีการรวมพารามิเตอร์ zillions ที่มีความคมเพียงจุดเดียว, วิธีการที่ละเอียดถี่ถ้วนอาจล้มเหลวในการหาจุดสูงสุดเดี่ยวนี้ แต่ใช้รูปแบบการซื้อขายของผู้ประกอบการค้าขายด้วยการหาจุดสูงสุดคมเดียวจะไม่ได้ผลสำหรับการซื้อขายเพราะผลที่ได้จะไม่เสถียรและเปราะบางเกินไป ot จำลองในการซื้อขายจริงในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพเราค่อนข้างจะมองหาพื้นที่ที่ราบสูงที่มีค่าคงที่และนี่คือพื้นที่ที่วิธีฉลาด shine. As กับขั้นตอนวิธีที่ใช้โดยการค้นหาไม่ครบถ้วนจะดูดังนี้ดังนี้ optimizer สร้างมักจะสุ่มเริ่มต้น จำนวนประชากรของพารามิเตอร์ชุด b backtest จะดำเนินการโดย AmiBroker สำหรับพารามิเตอร์แต่ละชุดจากประชากร c ผลของ backtests ได้รับการประเมินตามลอจิกของอัลกอริทึมและสร้างประชากรใหม่ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของผลลัพธ์ d ถ้าค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีที่สุด - ให้ไปที่ขั้นตอน b จนกว่าเกณฑ์การหยุดจะได้รับการตรวจสอบตัวอย่างเช่นเกณฑ์การหยุดสามารถรวมถึงการทำซ้ำสูงสุดถึงที่กำหนดไว้ b stop ถ้าช่วงค่านิยมที่ดีที่สุดของรุ่น X ล่าสุดเป็นศูนย์ c stop ถ้าเพิ่ม 0 1 เวคเตอร์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแกนหลักใด ๆ ทิศทางไม่เปลี่ยนแปลงค่าของค่านิยมวัตถุประสงค์ d อื่น ๆ เมื่อต้องการใช้โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่ไม่ละเอียดอ่อนอย่างชาญฉลาดใน AmiBroker คุณจำเป็นต้องระบุ engin optimizer e ที่คุณต้องการใช้ในสูตร AFL โดยใช้ฟังก์ชัน OptimizerSetEngine ฟังก์ชันนี้จะเลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพภายนอกที่กำหนดโดยชื่อ AmiBroker ปัจจุบันมีเครื่องยนต์ 3 เครื่องมาตรฐาน Particle Swarm Optimizer spso, tribes trib และ CMA-ES cmae - ชื่อในเครื่องหมายวงเล็บควรเป็น ใช้ OptimizerSetEngine สายนอกเหนือจากการเลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณอาจต้องการตั้งค่าบางส่วนของพารามิเตอร์ภายในของการทำเช่นใช้ OptimizerSetOption function. OptimizerSetOption ชื่อฟังก์ชั่นค่าตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ภายนอกพารามิเตอร์เป็นเครื่องยนต์ขึ้นอยู่ทั้งหมด เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสามตัวที่มาพร้อมกับ AmiBroker SPSO, Trib, CMAE สนับสนุนสองพารามิเตอร์เรียกใช้จำนวนการทำงานและการทดสอบการประเมินสูงสุด MaxEval ต่อการทำงานครั้งเดียวพฤติกรรมของแต่ละพารามิเตอร์ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ดังนั้นค่าเดียวกันจึงอาจและโดยปกติจะให้ผลต่างกับเครื่องยนต์ที่แตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่างรันและ MaxEval มีดังต่อไปนี้การประเมินผลหรือการทดสอบคือการทดสอบหลังเดี่ยวหรือการประเมินผล n ของค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ RUN เป็นแบบเต็มรูปแบบของอัลกอริทึมที่หาค่าที่เหมาะสมที่สุดซึ่งโดยปกติจะเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการทดสอบหลาย ๆ ครั้งการดำเนินการเพียงขั้นตอนการเริ่มต้นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นใหม่จำนวนประชากรที่สุ่มตัวอย่างเริ่มต้นใหม่ดังนั้นการดำเนินการแต่ละครั้งอาจนำไปสู่ ถ้าไม่พบ Global หนึ่งพารามิเตอร์ So Runs กำหนดจำนวนของอัลกอริธึมที่ตามมาจะทำงาน MaxEval คือจำนวนสูงสุดของการประเมินผลในการดำเนินการใด ๆ ถ้าปัญหาง่ายและ 1000 การทดสอบเพียงพอที่จะหาระดับโลกสูงสุด 5x1000 มีแนวโน้มที่จะ หาสูงสุดทั่วโลกเนื่องจากมีโอกาสน้อยที่จะติดอยู่ในท้องถิ่นสูงสุดเป็นวิ่งต่อไปจะเริ่มต้นจากประชากรสุ่มที่แตกต่างกันเริ่มต้นการเลือกค่าพารามิเตอร์อาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากขึ้นอยู่กับปัญหาภายใต้การทดสอบความซับซ้อนของมัน ฯลฯ ฯลฯ ใด ๆ สุ่มไม่ครบถ้วน วิธีไม่ได้ให้การรับประกันการหา min min max โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของการทดสอบหากมีขนาดเล็กกว่า exhaustive คำตอบที่ง่ายที่สุดคือ เพื่อระบุเป็นจำนวนมากของการทดสอบตามที่เหมาะสมสำหรับคุณในแง่ของเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการอื่น ๆ คำแนะนำง่ายๆคือการคูณด้วย 10 จำนวนของการทดสอบที่มีการเพิ่มมิติใหม่ที่อาจนำไปสู่การประเมินค่าเกินจำนวนของการทดสอบที่จำเป็น แต่มันค่อนข้าง เครื่องยนต์ที่มีการจัดส่งอย่างปลอดภัยได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่ายดังนั้นค่าเริ่มต้นอัตโนมัติที่เหมาะสมจะถูกใช้เพื่อให้การเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำงานได้โดยปกติโดยไม่ต้องระบุอะไรที่ยอมรับค่าดีฟอลต์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพแบบสมาร์ททั้งหมดทำงานได้ดีที่สุดในช่องว่างพารามิเตอร์อย่างต่อเนื่อง ถ้าพารามิเตอร์พื้นที่เป็นขั้นตอนวิวัฒนาการแบบไม่ต่อเนื่องอาจมีปัญหาในการหาค่าที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไบนารีในพารามิเตอร์ปิด - พวกเขาไม่เหมาะสำหรับวิธีการค้นหาใด ๆ ที่ใช้การไล่ระดับสีของการเปลี่ยนฟังก์ชันวัตถุประสงค์เป็นวิธีที่สมาร์ทมากที่สุดหากระบบการค้าของคุณมีหลาย พารามิเตอร์ไบนารีคุณไม่ควรใช้โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอัจฉริยะโดยตรงกับพวกเขาแทนที่จะพยายามเพิ่มประสิทธิภาพ เฉพาะพารามิเตอร์อย่างต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอัจฉริยะและเปลี่ยนค่าไบนารีด้วยตนเองหรือผ่านทางสคริปต์ภายนอก SOPO - Standard Particle Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer ใช้รหัส SPSO2007 ซึ่งควรจะให้ผลลัพธ์ที่ดีโดยมีพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง ได้แก่ Runs, MaxEval สำหรับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงการเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ PSO อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี มาพร้อมกับรหัสแหล่งที่มาเต็มรูปแบบภายในโฟลเดอร์ย่อย ADK ตัวอย่างรหัสสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการสุ่มตัวอย่างอนุภาคแบบมาตรฐานค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุดใน 1000 การทดสอบภายในพื้นที่การค้นหาของชุดค่าผสม 10000 ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ SpetSuite spso OptimizerSetOption Runs, 1 OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl เพิ่มประสิทธิภาพ s, 26, 1, 100, 1 fa เพิ่มประสิทธิภาพ f, 12, 1, 100, 1. ซื้อ Cross MACD fa, sl, 0 Sell Cross 0, MACD fa, sl. TRIBES - Adaptive Parameter-less เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Swarm Particle Swordes คือการปรับรุ่น PSO ที่ไม่มีพารามิเตอร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวจับกลุ่มไม่ได้เป็นอย่างดีสำหรับพื้นหลังทางวิทยาศาสตร์เห็นได้ว่าในทางทฤษฎีควรทำงานได้ดีกว่า PSO ทั่วไปเนื่องจากสามารถปรับขนาดของฝูงและกลยุทธ์อัลกอริทึมไปยังปัญหาที่กำลังแก้ไขได้โดยง่ายแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของมันค่อนข้างคล้ายกับ PSO ปลั๊กอินใช้ Tribes-D ซึ่งเป็นแบบไร้มิติตาม Maurice Clerc Original source codes ที่ใช้โดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียน มาพร้อมกับซอร์สโค้ดเต็มรูปแบบภายในโฟลเดอร์ ADK พารามิเตอร์ที่สนับสนุน MaxEval - จำนวนสูงสุดของการประเมินผล backtests ต่อการเริ่มต้นใช้งาน 1000 คุณควรเพิ่มจำนวนของการประเมินผลด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นของพารามิเตอร์ params การเพิ่มประสิทธิภาพค่าเริ่มต้น 1000 ดีสำหรับ 2 หรือ 3 มิติสูงสุด คุณสามารถปล่อยให้จำนวนของการทำงานที่ค่าเริ่มต้นของ 5 จำนวนเริ่มต้นของการทำงานหรือรีสตาร์ทได้รับการตั้งค่าเป็น 5 เมื่อต้องการใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเผ่าคุณเพียงแค่ต้องเพิ่มบรรทัดหนึ่งไปยังรหัสของคุณ OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 การประเมินผล max. CMA-ES - การปรับตัวแบบเมทริกซ์แบบแปรปรวนการเพิ่มประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ยุทธวิธีวิวัฒนาการยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการแปลงความยาวคลื่นเมตาดาต้า CMA-ES ยุทธศาสตร์วิวัฒนาการเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ไม่ถี่ถ้วนขั้นสูงสำหรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ดูตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเก้ากลยุทธ์วิวัฒนาการยอดนิยมอื่น ๆ เช่น PSO, Genetic และ Differential evolution. The ปลั๊กอินใช้การค้นหาทั่วโลกด้วยการรีสตาร์ทหลายครั้งด้วยการเพิ่มป๊อป ขนาดของ ulation มาพร้อมกับรหัสที่มาเต็มภายในโฟลเดอร์ ADK โดยค่าเริ่มต้นของการเรียกใช้หรือรีสตาร์ทถูกกำหนดไว้เป็น 5 ขอแนะนำให้ปล่อยค่าเริ่มต้นของรีสตาร์ทคุณอาจเปลี่ยนแปลงโดยใช้การทำงานของ OptimizerSetOption Runs, N call โดยที่ N ควรอยู่ในช่วง ไม่แนะนำให้ระบุมากกว่า 10 วิ่งแม้ว่าจะเป็นไปได้โปรดสังเกตว่าการวิ่งแต่ละครั้งจะใช้ TWICE ขนาดของประชากรที่รันก่อนหน้านี้ดังนั้นจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเมื่อใช้งาน 10 ครั้งคุณจะได้จำนวนประชากร 2 10 มากกว่า 1024 ครั้งกว่าครั้งแรก เป็นพารามิเตอร์อื่น MaxEval ค่าดีฟอลต์คือ ZERO ซึ่งหมายความว่าปลั๊กอินจะคำนวณ MaxEval โดยอัตโนมัติขอแนะนำอย่ากำหนด MaxEval ด้วยตัวเองเนื่องจากค่าดีฟอลต์ทำงานได้ดีอัลกอริธึมฉลาดพอที่จะลดจำนวนของการประเมินที่จำเป็นและลู่เข้าอย่างรวดเร็ว ไปยังจุดโซลูชันดังนั้นจึงมักจะพบโซลูชันได้เร็วกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ เป็นเรื่องปกติที่ปลั๊กอินจะข้ามขั้นตอนการประเมินผลบางส่วนหากตรวจพบว่าโซลูชันพบอยู่แล้ว e คุณไม่ควรแปลกใจที่แถบความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพอาจเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในบางจุดปลั๊กอินยังมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนขั้นตอนในการประมาณค่าเบื้องต้นหากจำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาเนื่องจากลักษณะการปรับตัวของมันเวลาประมาณที่เหลือและ หรือจำนวนของขั้นตอนที่แสดงโดยกล่องโต้ตอบความคืบหน้าเป็นเพียงการคาดเดาที่ดีที่สุดในเวลาและอาจแตกต่างกันไปในระหว่างหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพหากต้องการใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ CMA-ES คุณเพียงแค่เพิ่มบรรทัดเดียวลงในโค้ดของคุณซึ่งจะเรียกใช้การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น จะดีสำหรับกรณีส่วนใหญ่ควรสังเกตเนื่องจากเป็นกรณีที่มีหลายขั้นตอนวิธีการค้นหา continouos พื้นที่ที่ลดขั้นตอนพารามิเตอร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ funciton สายไม่สำคัญส่งผลกระทบต่อเวลาการเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งเดียวที่สำคัญคือมิติปัญหาคือ หมายเลขของพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันจำนวนของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสายจำนวนของขั้นตอนต่อพารามิเตอร์สามารถตั้งค่าโดยไม่มีผลต่อเวลาการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อใช้ความละเอียดที่ดีที่สุดที่คุณต้องการใน theor y อัลกอริทึ่มควรสามารถหาทางแก้ปัญหาได้มากที่สุด 900 N 3 N 3 backtests โดยที่ N คือมิติในทางปฏิบัติมันจะ converges LOT ได้เร็วขึ้นตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาในพื้นที่พารามิเตอร์ 3 N 3 บอกว่า 100 100 100 1 ล้านขั้นตอนที่ละเอียดถี่ถ้วน สามารถพบได้ในไม่กี่ขั้นตอนเพียง 500-900 CMA-ES การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลแบบมัลติเธรดตั้งแต่เริ่มต้น AmiBroker 5 70 นอกเหนือจาก multithreading แบบหลายสัญลักษณ์คุณสามารถปรับการเพิ่มประสิทธิภาพของสัญลักษณ์แบบมัลติเธรดเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานนี้ให้คลิกที่วาง ลูกศรชี้ลงที่ด้านข้างปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพในหน้าต่างการวิเคราะห์ใหม่และเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลจะใช้แกนประมวลผลทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อทำการเพิ่มประสิทธิภาพของสัญลักษณ์แบบเดียวทำให้เร็วขึ้นกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพปกติในโหมดสัญลักษณ์ปัจจุบันจะทำการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหนึ่งสัญลักษณ์ ในสัญลักษณ์ทั้งหมดและโหมดตัวกรองจะประมวลผลสัญลักษณ์ทั้งหมดตามลำดับเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบครั้งแรกสำหรับสัญลักษณ์แรกแล้วการเพิ่มประสิทธิภาพของสัญลักษณ์ที่สองเป็นต้นขอบเขต 1 Custo m backtester ไม่ได้รับการสนับสนุน 2 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบสมาร์ทจะไม่ได้รับการสนับสนุน - เฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพของ EXHAUSTIVE เท่านั้นเราอาจกำจัดข้อ จำกัด 1 - เมื่อ AmiBroker เปลี่ยนไปดังนั้น backtester แบบกำหนดเองไม่ใช้ OLE อีกต่อไป แต่ 2 อาจอยู่ที่นี่นาน เกี่ยวกับ AmiBroker สำหรับ AmiBroker เป็นแพคเกจซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3 ที่ให้การเขียนโปรแกรมแบบเต็มรูปแบบเพื่อ AmiBroker สำหรับ AmiBroker ครอบคลุมคุณลักษณะโปรแกรมทั้งหมดของ AmiBroker. AFL สคริปต์ปลั๊กอิน NET AFL สามารถแทนที่สคริปต์ AFL ใด ๆ ปลั๊กอิน AFL ทั้งหมดหรือบางส่วนสามารถเข้าถึงอาร์เรย์ข้อมูลฟังก์ชัน AFL วัตถุ backtester เช่นเดียวกับอรรถประโยชน์ AFL สคริปต์ AflXCompiler สามารถแปลสคริปต์ AFL เป็นรหัส C ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการแปลงสคริปต์เป็นรหัสที่รวบรวมข้อมูลปลั๊กอินปลั๊กอินข้อมูล NET ให้วิธีง่ายๆในการรวบรวมข้อมูลการซื้อขายแบบออฟไลน์หรือแบบเรียลไทม์และฟีดข้อมูลเหล่านี้ไปยัง AmiBroker s database. OLE automation interface ชั้น wrapper ของ Automation ช่วยขับกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ AmiBroker จากกระบวนการภายนอกที่เขียนขึ้นในบางภาษาไลบรารี ParallelAB ช่วยให้สามารถใช้งาน AmiBroker ได้หลายแบบพร้อม ๆ กันเพื่อรันงานการเพิ่มประสิทธิภาพหลายแบบพร้อมกัน IBController wrapper classes ช่วยให้สามารถใช้งาน IB Trading อินเตอร์เฟซจากรหัสคุณสมบัติ AmiBroker โปรแกรมสามารถ a ccessed และใช้จากรหัสโดยใช้ภาษาใด ๆ ตัวชี้วัดตัวกรองสแกนเนอร์การสำรวจโมดูล backtester ที่กำหนดเองระบบการซื้อขายอัตโนมัติและเรียลไทม์เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและแหล่งข้อมูลปลั๊กอินโปรแกรม OLE อัตโนมัติหรือการโหลดข้อมูล ฯลฯ สามารถพัฒนาได้ใน C, F หรือภาษาใดก็ได้ สำหรับ AmiBroker สำหรับนักพัฒนาระบบการค้าแก้ไขหรือแทนที่แอพพลิเคชันของคุณด้วยการพัฒนาปลั๊กอิน code. AFL ที่เคยใช้ในการท้าทายนักพัฒนา CC ที่มีประสบการณ์แม้ขณะนี้คุณสามารถทำได้ในภาษาใด ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วปลั๊กอิน NET สามารถขยายหรือแทนที่ AFL ได้อย่างสมบูรณ์ สคริปต์ AFL รวมไฟล์สามารถแปลงได้อย่างง่ายดายเพื่อ AFL plug - in AFL ตัวบ่งชี้, สแกนเนอร์, explorations, โมดูล backtester, โมดูลการซื้อขายเรียลไทม์ ฯลฯ สามารถสร้างขึ้นในบริสุทธิ์หรือในส่วนผสมของ AFL และรหัส NET สามารถเข้าถึงทั้งหมด built - ในวิธีการ AFL และวัตถุของอินเทอร์เฟซ backtester ข้อมูลปลั๊กอินแหล่งข้อมูลสามารถพัฒนาได้ในทุกภาษาด้วยการใช้อินเทอร์เฟซข้อมูลได้ง่ายกว่าส่วนติดต่อแบบเดิมของ CC แต่ยังคงมีฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของอินเทอร์เฟซเดิม line และสตรีมมิ่งแหล่งข้อมูลการซื้อขายเรียลไทม์โดยใช้อินเตอร์เฟซการค้า IBController สำหรับ AmiBroker ให้การรวมตัวของตัวชี้วัด AFL ได้ง่ายการซื้อขายตรรกะในโค้ดเชิงวัตถุและ AmiBroker อินเทอร์เฟซการซื้อขายอัตโนมัติสำหรับโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ค้าปลีกและปลั๊กอินที่ได้รับการจัดการจะช่วยให้สามารถสร้างระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์แบบใหม่ได้ง่ายขึ้นเชื่อถือได้มากขึ้นและสามารถจัดการได้รวมกัน AmiBroker เข้าสู่กระบวนการซื้อขายของคุณเองสำหรับ AmiBroker ช่วยลดความซับซ้อนของการผสานรวมทุกชนิด ของโปรแกรมประยุกต์ลงใน AmiBroker การใช้ทำให้การรวมแอพพลิเคชันที่มีอินเทอร์เฟซ COM เช่น Excel, Access, Word, R, SciLab, MatLab ฯลฯ เป็นงานที่เรียบง่ายนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ในการบูรณาการแบบไม่ จำกัด โดยใช้ปลั๊กอิน Class Library E g NET สามารถส่งแบบกำหนดเอง อีเมล, ส่ง SMS, โทรบริการเว็บ, เข้าถึงไฟล์, สื่อสารกับระบบการจัดการการค้าภายนอกผ่านเครือข่ายหรือแม้กระทั่งได้รับเหตุการณ์จากระบบภายนอกความเร็วในการพัฒนาโดยใช้ชั้นเรียนและขั้นตอนโดยขั้นตอนการแก้จุดบกพร่องสำหรับ AmiBroker อย่างมากมายลดเวลาในการพัฒนาและ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้ทีละขั้นตอนการแก้จุดบกพร่องช่วยในการแก้ปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องเป้าหมายการออกแบบคือทำให้ AmiBroker ใช้งานได้ง่ายและมีสไตล์ l ปลั๊กอิน NET ที่มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องมีรหัสประปาเช่นปลั๊กอิน CC นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเขียนโค้ดได้เร็วเท่าการเขียนโค้ด AFL หรือแปลงรหัส AFL เกือบทุกบรรทัดโดยใช้ C VB และนักพัฒนาสคริปต์ VB สามารถเขียนปลั๊กอินได้ง่ายๆ ไลบรารี ParallelAB ช่วยให้คุณสามารถใช้ฮาร์ดแวร์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจการสแกนงานช่วยให้คุณสามารถพัฒนาโค้ดอัตโนมัติที่สามารถผลักดันกระบวนการต่างๆของ AmiBroker เพื่อดำเนินการต่างๆโดยใช้ฐานข้อมูลที่แตกต่างกันได้บนฮาร์ดแวร์แบบกระจาย สำหรับ AmiBroker สำหรับการซื้อขายลิขสิทธิ์ระบบสำหรับ AmiBroker เป็นทางออกที่ง่ายสำหรับนักพัฒนาระบบการซื้อขายกล่องดำเพื่อปกป้องใบอนุญาตและจำหน่ายระบบของพวกเขาสคริปต์ AFL สามารถแปลงเป็นปลั๊กอินได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยไม่มีเหตุผลทางตรรกะด้านการค้าสาธารณะในไฟล์ AFL ปลั๊กอิน NET สามารถป้องกันได้และ ได้รับอนุญาตจากเครื่องมือป้องกันเชิงพาณิชย์เช่น IntelliLock CliSecure Licensing Licensing Pro ฯลฯ ปลั๊กอินที่มีการป้องกันสามารถเผยแพร่ได้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับเครื่องของตนเท่านั้นที่สามารถใช้ปลั๊กอินที่มีการป้องกันได้ สำหรับ AmiBroker สำหรับผู้ให้บริการข้อมูลการพัฒนาปลั๊กอินข้อมูลเป็นเรื่องที่ท้าทายมากงานที่ซับซ้อนต้องใช้ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของ CC ในการเขียนและการแก้จุดบกพร่องรหัสแบบมัลติเธรดรหัสข้อมูล AmiBroker ของอินเตอร์เฟส plug-in และส่วนติดต่อผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับ AmiBroker ยกระดับ อุปสรรคในการพัฒนาแหล่งข้อมูลโดยการจัดหาอินเทอร์เฟซของแหล่งข้อมูลที่เรียบง่ายเพื่อรวมเข้ากับ AmiBroker และไลบรารีเพื่อประมวลผลข้อมูลการซื้อขายที่ได้รับลงในคำพูดตัวอย่างรหัสแหล่งข้อมูลที่ให้ไว้ช่วยให้เข้าใจถึงโครงสร้างภายในและกระบวนการของแหล่งข้อมูล 14 ตุลาคม 2011 เพิ่ม 29 กุมภาพันธ์ 2012 จุดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา 1 ระบบนี้ขึ้นอยู่กับการเติมที่ถูกต้องในราคาเปิดเพื่อให้ได้เติมดังกล่าวต้องใช้ฟีดข้อมูลความล่าช้าขั้นต่ำที่มีคุณภาพและทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพื่อใช้การค้าอัตโนมัติ 2 เมื่อตั้งค่ารายการ ราคาต่ำกว่าราคาเปิดที่พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพระบบล้มเหลวอย่างน่าสังเวชแม้การปรับปรุงราคาโดย เพียงหนึ่งร้อยฆ่าระบบนี้แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของกำไรมาจากวันที่ราคาเปิดเท่ากับวันต่ำคือราคาขยับขึ้นจากการเปิดและไม่เคยลดลงด้านล่างนี้แน่นอนเป็นที่ชัดเจนเพื่อยืนยัน นี้ฉันเพิ่มเงื่อนไขการทดสอบนี้จะมองไปข้างหน้าเพื่อไม่รวมวันที่เปิด Low. Buy ซื้อและไม่ O L. This ฆ่าระบบและพิสูจน์ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของกำไรมาจากวันที่ OL เพื่อยืนยันเพิ่มเติมนี้ฉันเพิ่มสภาพตรงข้าม ซื้อซื้อและ O L. This ให้กำไรเกือบอนันต์และพิสูจน์ให้เห็นว่ากำไรส่วนใหญ่มาจากวันที่ราคาจะย้ายขึ้นทันทีจากการเปิดและไม่เคยส่งกลับด้านล่างมันพยายามที่จะปรับปรุงราคารายการเป็นความผิดพลาดหนึ่งควรใส่ในชุดหยุด 1-2 ct เหนือราคาเปิดนี้จะขจัดวันเมื่อราคาลดลงและไม่เคยเปลี่ยนกลับซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น 3 ระบบนี้มีการซื้อขายแบบจำลองการตอบกลับของพ่อค้าหัวเข่ารูปแบบดังกล่าวมักจะจมน้ำตายโดยการซื้อขายปริมาณมากเพราะฉะนั้นระบบนี้ tem ทำงานดีขึ้นเมื่อคุณเลือก tickers ที่มีปริมาณระหว่าง 500,000 ถึง 5,000,000 หุ้นวันนี้นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากการเพิ่มคุณสมบัติด้านบนทั้งสองส่งผลให้เส้นโค้งส่วนได้เสียดีกว่าที่แสดงไว้ด้านล่างขออภัยฉันไม่มีเวลาในการจัดทำเอกสารด้านบนมากขึ้น รายละเอียด Good luck. This โพสต์เค้าร่างแนวคิดการซื้อขายแบบ Long-only ง่ายมากที่ซื้อที่เปอร์เซ็นต์ที่ระบุไว้ด้านล่างต่ำสุดเมื่อวานนี้และออกในวันรุ่งขึ้น s เปิดในขณะที่บางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รับราคาเปิดที่แน่นอนการทำกำไรสูง ระบบทำงานได้ดีกับ Watchlists เช่น N100, SP500, SP1500, Russel 1000 เป็นต้นประสิทธิภาพใน Russel 1000 โดยมีตำแหน่งเปิดสูงสุดที่ตั้งไว้ที่ 1 สำหรับช่วงเวลา 12 10 2003 ถึง 12 10 2011 มีลักษณะเช่นนี้บางส่วนของ Watchlists อื่น ๆ ให้ผลกำไรน้อย แต่นี้มาพร้อมกับลด DDs ค่าคอมมิชชั่นถูกกำหนดเป็น 0 005 ต่อหุ้นไม่มีขอบใช้ไม่มีการจัดอันดับที่ชัดเจนจะใช้ tickers เป็น tra ded จากการจัดเรียงตามตัวอักษรใน Watchlist ซึ่งอาจดูเหมือนแปลก ๆ แต่กลับมีความหมายในการจัดเรียงระบบนี้ล้มเหลวซึ่งหมายความว่าเนื่องจากปัญหาการสแกนตามเวลาจริงสัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ด้านบนสุดของการจัดเรียงนี้อาจมีการซื้อขายที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ ที่ด้านล่างให้ความสนใจกับสภาพคล่องที่คุณอาจต้องการซื้อขายมากกว่าหนึ่งตำแหน่งและรายการหลุดค่อนข้างค่อนข้างเสี่ยง แต่การออกอาจเป็นปัญหา DDs มีนัยสำคัญ แต่อาจถูกชดเชยด้วยการปรับปรุงรายการการซื้อขายเรียลไทม์และออกเมื่อการซื้อขายโดยอัตโนมัติ อาจเป็นไปได้ที่จะวางคำสั่งเข้า OCA DAY-LMT สำหรับสัญญาณทั้งหมดและรอสักครู่และดูว่าเติมอะไรลงไปเนื่องจากการออกจะยากกว่ารายการที่คุณอาจต้องการสำรวจกลยุทธ์การออกอื่น ๆ ค่าเริ่มต้นของค่ามาตรฐานจะถูกเลือกออกมาจากหมวกเกือบจะแน่นอน คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพพวกเขาหรือปรับพวกเขาแบบไดนามิกสำหรับแต่ละ tickers ผมสั้นทดสอบระบบนี้ในโหมดเดินไปข้างหน้าและผลเป็นผลกำไรสำหรับทุกปีที่ผ่านการทดสอบยกเว้นสำหรับจำนวน ของพารามิเตอร์การซื้อขายหุ้นปรากฏไม่สำคัญมากเกินไปการเพิ่มประสิทธิภาพ doesn t ดูเหมือนปัญหาในกรณีนี้รหัสด้านล่างเป็นเรื่องง่ายมากและต้องมีคำอธิบายไม่กี่ แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจว่าระบบนี้สนุกกับขอบเล็ก ๆ โดยการซื้อขายที่เปิดและ โดยการคำนวณ TrendMA โดยใช้ราคาเปิดเดียวกันบางคนอาจตีความว่าเป็นการรั่วไหลในอนาคตอย่างไรก็ตามหากคุณทำการค้าระบบนี้แบบเรียลไทม์ผู้ใช้หลายรายไม่ทราบว่าหากคุณซื้อขายที่ Open คุณสามารถใช้ราคานี้ได้ การคำนวณของคุณตราบเท่าที่คุณดำเนินการในแบบเรียลไทม์นี่คือที่ AmiBroker และเทคโนโลยีสามารถทำให้คุณมีขอบได้หากคุณกลับมาที่ TrendMA โดยหนึ่งแถบระบบจะยังคงทำกำไรได้ดี แต่ DDs จะเพิ่มขึ้นสำหรับ Watchlists บางรายการถ้าคุณใช้เงินลงทุนถาวร ความแตกต่างคือไม่สำคัญขั้นตอนการซื้อขายจะเริ่มต้นการสแกนก่อนที่ตลาดจะเปิดขึ้นและลบ tickers ที่มีราคาเพื่อให้ห่างไกลที่พวกเขาไม่น่าจะเป็นไปตาม OpenThresh ดังนั้นคุณอาจเริ่มสแกน 1000 sy mbols แต่อย่างรวดเร็วจำนวนที่สแกนจะลดน้อยลงไปเพียงแค่โหลหรือมากกว่า tickers เมื่อคุณเข้าใกล้ 9 30am การสแกนแบบเรียลไทม์ของคุณจะเร็วมากและคุณจะสามารถสั่งซื้อของคุณ LMT มากใกล้กับ Open คุณอาจจะสามารถ เพื่อปรับปรุงราคา Open แม้ว่าบางคนมองที่รหัสด้านล่างและพบว่าไม่มีอะไรผิดกำไรดูเหมือนค่อนข้างสูงสำหรับเช่นระบบง่ายกรุณารายงานข้อผิดพลาดที่คุณอาจ see. Filed โดยเฮอร์แมนที่ 7 03:00 ภายใต้ไอเดียความคิดเห็นการทดลอง ปิดระบบ Eap Gap-Trading Portfolio 1 กันยายน 2011 ความคิดนี้ถูกโพสต์ไว้ในรายการ AmiBroker ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เป็นจำนวน 161332 รายการมีความคิดเห็นดีๆมากมายในรายการและหากคุณสนใจที่จะทำงานในระบบนี้ อ่านโพสต์ทั้งหมดก่อนเริ่มโพสต์หลังจากโพสต์ฉันพบว่ามีบทความจำนวนหนึ่งโพสต์บนเว็บที่พูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการซื้อขายนี้บางแห่งอ้างว่ามีการซื้อขายระบบเดียวกันที่มีความสำเร็จดีฉันเรียกระบบนี้ว่า Gap Trading แต่อาจเป็นเรื่องเล็กน้อย การเรียกชื่อผิดหมายถึงอีกครั้ง รุ่นอาจจะมีการจัดหมวดหมู่ที่ดีกว่า Googling เพราะจะทำให้คุณได้รับความนิยมมากขึ้นในระบบที่คล้ายกันต่อไปนี้เป็นลิงก์ไม่กี่รายการดูเหมือนจะเป็นแนวคิดการซื้อขายที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายและฉันขอแนะนำให้คุณทำ Google Googling ด้วยตัวคุณเองเพื่อเรียนรู้ว่า As ผู้ใช้ Amibroker คุณมีเครื่องมือที่ดีกว่าผู้ค้าส่วนใหญ่และคุณมีโอกาสที่ดีกว่ามากที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับรูปแบบที่ทำงานบางทีด้วยกำไรเพียงเล็กน้อยและมีจำนวนมากของรหัสเพิ่มเติมที่ได้รับรางวัล t เป็นโครงการ quicky บางส่วน คนเห็นว่าระบบนี้จะไม่ทำงานในการซื้อขายจริงในขณะที่พวกเขาอาจจะเหมาะสมคนอื่นบอกแผนการเช่นนี้ฉันไม่ได้จบระบบและสามารถเรียกร้องให้รู้ว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ระบบซื้อที่ร้อยละหนึ่งด้านล่าง yesterday s Low, on a LMT order, and exits in the same day at the Close. Filed by Herman at 6 53 pm under Ideas Experimental Comments Off on A Long-only EOD Gap trading idea. I use a small setup criteria to scan for my stocks. MACD default, I l ook for Histogram 4 down bars and 1 up bar for buy signal I have the histogram set to red for down and blue for up so I can see clearly MACD above Zero Line RSI Above 30 This system is base on trend trading Buying on pullback when the market continues its up trend. To scan for MACD Trend setups.1 Insert the following formula into a chart.2 Run a Scan in AA using SMACDTrend with All symbols n last days n 1 and Sync chart on select as the settings. Stocks that meet the criteria will be reported in the Results list. Note Some variations of the setup rules can define signals that are quite rare and in small databases it is possible that there will be no setups on any given day hence no stock will be reported by the scan.3 Click on any symbol in the Results pane to view the chart, for that symbol, in the background. Note In this example a training database, that only contains data up to 5 11 2007, was used. Trading idea by protraderincments and formula by Bill WaveMechanic. Filed by brianz at 11 06 pm under Ideas Experimental Comments Off on MACD Trend System. October 14, 2007.Filed by brianz at 10 43 pm under Ideas Experimental Comments Off on 15 Day Performers Trading System. August 19, 2007.This is the first in a series off KISS keep it simple, stupid trading ideas for you to play with All system ideas presented here are unproven, unfinished, and may contain errors They are intended to show possible patterns for further exploration As always, you are invited to make comments and or add your own ideas to this series. I prefer real-time systems that trade fast, are automated, and are devoid of traditional indicators Preferably, they should have no optimizable parameters however, I may not always be able to meet this objective Not all systems will be that simple there will be some that use simple averaging or HHV LLV type functions The first system shown below is a copy of the demo system I use to develop Trade-Automation routines elsewhere on this site. Real-Time Gap-Trading To s ee how this works, you should Backtest it on 1-minute data with a periodicity in the range of 5-60 minutes Your first impression may be that these profits are simply due to an up market, however, the fact that Long and Short profits are about equal suggests there is more to it Because 98 of all trades fall between 9 30 AM and 10 30 AM, this type of system is nice if you just want to trade a short time each day This reduces risk with respect to market exposure and gives you more time to enjoy other activities. Backtesting this on the NASDAQ-100 watchlist individual backtests, 15 min Periodicity gives the profits shown below for the period of 1 MAR 2007 to 17 AUG 2007 Ticker names are omitted to keep the chart compact the chart simply shows a net profit bar for each ticker tested Average exposure for this system is about 15 hence, you may be able to trade portfolios to increase profits and smooth the equity curves Be cautioned that in its raw form the drawdowns are unacceptable and that there may be volume restrictions for many tickers. Since this system has low exposure, it may be a candidate for market scanning and ranked portfolio trading RARs would be an indication of the absolute maximum profits that could be obtained if one succeeded to increase exposure to near 100 However, price movement from different tickers may be correlated, and trades from different tickers may overlap If many tickers trade at the same time, it would be difficult to increase system exposure. Edited by Al Venosa. Filed by Herman at 1 49 pm under Ideas Experimental Comments Off on KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.You are invited to submit links to system ideas in comments to this post. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Average Crossover with Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systems Traders Log Ten day High Low system StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.This category is reserved for real wo rking trading systems, i e that you have traded at some point in time or would consider trading Since the criteria for tradability varies from person to person, and since systems may work or not depending on how they are traded, it will be difficult to screen contributions here With respect to what is posted here, keep an open mind and consider that the poster considers the system tradable. You can contribute by posting as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 14 am under Practical Profitable Comments Off on Introduction to Trading Systems Practical. This is where you can share trading systems that are marginally profitable, i e those that should not be traded as they are but that show potential Typically this would be a basic system that is profitable but experiences draw downs of 50 Such systems can often be improved by adding Stops, Targets, Money Management, Portfolio techniques, etc The reality is that while you may not have the expertise to make it work someone else may. Almost all of us find trading system ideas in books and magazines that we then code in AFL for evaluation Some of these systems may have been around for many years while others are new ideas After coding them, almost always, we are disappointed and chuck out the system work Instead of throwing out your work you are invited to post the system here to give another developer a chance to fix it. You are invited to contribute as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 04 am under Ideas Experimental Comments Off on Introduction to Trading Systems Ideas.